如何確保自己的交易系統是正期望？

1樓：星辰巫師

先說結論，沒有人能確保自己的交易系統是必然盈利的，只能確信。而這確信是建立在多年的交易盈利的基礎上的。在長期盈利之前就妄想找到乙個必定盈利的系統，只能是緣木求魚。

我認為交易系統並不是純粹客觀的東西，它應該是交易策略+交易者。經過多年的交易實踐，我們的交易策略和我們自身都經過了反覆的修正和磨合，最終才能成為獨屬於你的交易系統。沒有經過訓練的人是不可能擁有能長期盈利的交易系統的，哪怕他得到了大師的交易策略。

2樓：交易與內耗

自己能設定出的系統基本上都是正期的，重點是需要靜心操作，這個靜心需要改變很多正常人的價值觀。也就是說你該放下完善系統了，把時間放在價值觀上，直到你心靜如水。

3樓：隨遇而安的種子

個人的經驗就是回測資料，根據歷史資料來判斷（盡量多），過去時間內勝率和盈虧比分別是多少？然後根據歷史的資料作為樣本，然後以這個樣本再做樣本外分析，如果回測資料勝率能夠超過45%，贏虧比超過2，夏普比例超過3，個人認為就是乙個有正期望值的交易系統。

4樓：ralfe xu

確保是沒法確保的

但是可以盡量提高可能性

1、讓自己的系統邏輯盡量牢固(solid)一些：

比如說「橫有多長，豎有多高」這種話，可以作為乙個觀點，但想以此作為交易系統的邏輯，就有點扯了

2、你的正期望，對應著別人的負期望：

零和遊戲，你賺到的錢就是別人賠的錢，所以從相反的角度想想，你賺的是什麼人的什麼錢，也能有助於你打磨自己的系統；

3、系統盡量流程化、程式化：

這樣做一是可以避免主觀擾動，二是可以通過回測來回視檢測交易系統的問題

比如馬丁格爾系統聽起來挺好，回測發現基本全部爆倉

4、注意尾部風險：

很多所謂的正期望，是忽視了尾部風險或者未充分考慮尾部風險帶來的

5、降低摩擦成本：

摩擦成本是實打實的成本，通過交易策略的優化或者執行優化，降低的成本，是真正的盈利

我個人認為這個優先順序甚至高於策略盈利的

6、提公升你自己的穩定度：

良好教育、良好社交、良好婚姻、良好財務狀況、良好生活習慣、良好情緒等等，只有自己穩定了，你的交易系統才可能穩定

5樓：栗子

回測歷史，但資料要足夠長，做統計。有了這些資料後，你自己大概就會知道這是不是乙個大概率正期望值的乙個交易系統。儘管不是跑實盤得出來的結果，要知道走勢具有同構性近相似性。

若統計過後是乙個大概率正收益的交易系統後，要相信自己的交易系統，做到長久的知行合一。

6樓：大紅吉公尺

任何技巧都是沒用的，一切技術都只不過是韭菜的夢囈。

你只要記住市場是鐮刀割韭菜的陣地，對人性反其道而行是贏家的基本素養，這種素養多數是與生俱來的天賦，我可以確切地告訴你，像你在這裡問怎麼做乙個所謂正期望的交易系統，只不過是人性裡面最常見的趨利避害，你離爆倉又近了一步。

7樓：交易路人酷哥記

如果一定保證正期望

這貌似難度很高

但還是有幾個努力的方向

設好與嚴格執行止損，至少先活下來

適合的報酬風險比，長期下來，才有大概率正期望槓桿要控制好

8樓：PriceHunter

沒有誰能確定自己的系統在未來一定有效。系統行或者不行只有市場才能告訴交易者答案。

能帶給交易者信心的是：一、交易者相信系統背後的邏輯；二、歷史資料測試有效或者是良好的過往表現。

如果是剛搭建的系統，一定會有很多不完善的地方，多做做覆盤測試和模擬測試，測試表現良好說明系統可以保證正期望值，另外好的測試結果也能讓交易者更有信心去執行，從而提高執行力。