如何解釋乙個關於納什均衡的問題?

時間 2021-05-06 08:00:43

1樓:持續學習的phd

以上的回答基本可以解答了吧。再補充一點。作者理解的「感覺納什均衡只會在3.

3點」,是把有可能出現的「博弈結果」和「博弈均衡"的概念搞混了。如果兩個人多次博弈,或者有交流的情況下,他們有可能就會達成3,3的合作解。(這就是博弈均衡和博弈結果的區別。。

兩個人下象棋,最後的結果只有輸、贏或平局三種可能,但是達成輸、贏或平局的策略(也就是達到博弈結果的所有可能策略組合)卻有很多種)。祝好。

2樓:董可人

這道題是很基本的納什均衡概念題。

首先納什均衡定義是,任何一方均無法選擇均衡解之外的策略來增加自己的收益。根據定義,樸素的解法是遍歷策略空間。比如說這道題中,當行玩家選擇策略T時,列玩家的最佳策略(Best Response)是選擇策略L使自己得到收益2,此時觀察行玩家,發現他在列玩家選擇L時,無法選擇另外的策略B來增加自己的收益(1<2),可知(T,L)是乙個均衡點。

同理可求得(B,R)是另乙個均衡點。

這兩個解在博弈論中定義為純策略均衡(Pure Strategy Equilibrium),可以看出是按照回合制順序模擬玩家行動的方式來找均衡點。可以想象,純策略均衡解的特點是可能有多個,但並非總是存在,比如此題如果把第二行收益改成(3,2)和(1,3),就無法找出純策略均衡。

到此,沒有學過概率論的朋友就需要補課了。按照樸素的非黑即白的想法去設計策略無法逃出無解的怪圈,但如果用上概率手段,每個玩家在出招時並非給乙個確定的判斷,而是按概率來選擇,局面一下就開啟了。這種解的形式叫做混合策略均衡(Mixed Strategy Equilibrium),學者們證明了對於任何策略空間有限的零和博弈,混合策略均衡總是存在唯一解(Nash equilibrium)。

比如這道題來說,設行玩家按照概率p選擇T,那麼可知列玩家選擇L的期望收益是:

2 * p + 2 * (1 - p) = 2

選擇R的期望收益是:

2 * p + 3 * (1 - p) = 3 - p

因此,對行玩家來說,要想使列玩家無法找到更優方案,只要結合上面兩個式子解方程:

2 = 3 - p

得出 p = 1。同理可以求得列玩家選擇L策略的概率是 3/4。

以上三個解(兩個純策略,乙個混合策略)都是納什均衡。本質上都是使得所有玩家在解所處狀態下,沒有其他方法來增加自己的收益。

3樓:改之理zcw

納什均衡要求給定對方的策略,你的策略是最優反應,也就是它最大化了你的效用,再沒有乙個選擇比它更能最大化你的效用。當參與人1選擇t的時候,參與人2不選t而選擇l並不能更加最大化他的效用,所以t是乙個最優反應,當然符合納什均衡的定義。

納什均衡其實有很多,但是有一些均衡我們是可以預計不會發生,也就是你所謂違反直覺的,例如在這裡,對於參與2來說,策略r是佔優於l的,也就是無論參與人1選擇什麼,參與人2選擇r至少和選擇l一樣好,所以參與人l如果被剔除掉,就不會違反你的直覺的。

在動態博弈裡邊,這樣的例子更加明顯,所以有乙個概念叫「子博弈完美納什均衡」,很多納什均衡都會被剔除掉。

至於純策略均衡和混合策略均衡,純策略均衡是退化了的混合策略均衡,也就是一種策略嚴格賦予100%概率,一種則嚴格賦予0%的混合策略。

至於混合策略均衡的本質,這個我也不是很清楚。你可以理解成參與人自己都不知道他到底要選什麼,只能知道他大概更傾向於選什麼,因此在重複n次之後,他選擇的頻數就構成了混合策略裡的概率,例如我猜拳的時候就完全不知道自己要出什麼。。。。你也可以理解成,這個世界上有很多態別的人,大概p的人會選擇第乙個策略,1-p的人會選擇第二個策略,由於你不知道參與人到底是哪個型別,你只能主觀的相信他會以p的概率選擇乙個混合策略。

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