1樓：晴天的雪
隨機變數就是將樣本空間中的一些樣本點（觀測值）對映（投遞）到數軸（或者座標，這對兩維；或者立體空間。對於多維隨機向量）某個實數上，這個實數就是隨機變數X（我們習慣用大寫字母表示），因為樣本點有：Ω（樣本空間），所以X的取值wi是不固定的，因此X具有隨機性，稱為「隨機變數（random variable）」。
注意，字母不加黑！！
2樓：葛通
你做物理實驗研究電流是如何被決定的，
實驗設計了一些電壓，電阻。這些電壓和電阻，是非隨機的，是預先設計的。
電流是內生的，觀測的，存在隨機性的，需要被研究的。
我們研究的變數，通常是一系列複雜機制下，產生的這麼乙個觀測值。
這個觀測值會有觀測誤差，在產生過程中會遇到一些難以觀測因素造成的隨機影響。
我們建模的部分意圖是，把這些影響剔除到殘差裡。沒掉進殘差的那部分，就用解釋變數嘗試去解釋。上面的邏輯，我曾在專欄另一篇文章裡解釋過
不要用我的標籤研究我（那些解釋變數解釋不了的事）
外生解釋變數是猴子請來影響被解釋變數的，模型基本不關心外生解釋變數的觀測誤差，不關心外生解釋變數是怎麼內生的。（因為這個不關心，許多模型在處理非平穩資料時吃過虧）。
當然，外生變數常有一定內生性，內生變數的也常有，模型選定的外生變數，所解釋不了的內容。
計量經濟學中回歸模型交叉項是怎麼回事？
在logit模型，我的解釋變數S為連續變數，要引入與虛擬變數A的交叉項的話，模型是這樣嗎？logit p 0 1 S 2 A S 結果又該怎麼分析呢？ 杜槑 也撞到了這個問題，想研究兩個自變數A和B之間的相互干擾程度，自變數A和B同時干擾因變數C，但是隨著A的取值變化，B對C的影響成熟度逐漸變化，同...
請問計量經濟學模型中互動固定效應的經濟含義？
貿似有理 我們從最簡單的情況開始吧。出於解釋固定效應的目的，我們不考慮內生性 異方差等問題。假設我們研究的問題是性別歧視問題，考慮一下女性是否比男性獲得的報酬少，使用了乙個地區在2015年針對勞動者進行的工資調查資料，那個這個模型是怎麼樣的呢，我相信你肯定會寫出下面這個方程 是個體 的工資。是個體 ...
多元線性計量經濟學模型基本假設中，為什麼隨機誤差項要滿足0均值同方差 隨機誤差項和殘差平方和什麼關係
隨機誤差和殘差是不是同乙個概念。因為是正態分佈，或無偏估計，所以需要均值為零，否則不對稱了。根據回歸線的推導，也可以得出，均值為零，兩邊對稱 0均值的假設如果我們在不假設零均值 但是需要引入常數項 的時候，那我們會遇到模型識別的問題。在這個時候我們是不能區分常數項和隨機誤差項的均值。所以我們要麼不引...