計量經濟學中回歸模型交叉項是怎麼回事?

時間 2021-05-06 03:46:48

1樓:

在logit模型,我的解釋變數S為連續變數,要引入與虛擬變數A的交叉項的話,模型是這樣嗎?

logit p = β0+β1 S +β2 A*S

結果又該怎麼分析呢?

2樓:杜槑

也撞到了這個問題,想研究兩個自變數A和B之間的相互干擾程度,自變數A和B同時干擾因變數C,但是隨著A的取值變化,B對C的影響成熟度逐漸變化,同樣,隨著B取值的變化,A對C的影響程度也逐漸變化, 不知道可不可以採用那個交叉項來描述??

3樓:付婷

想問一下,我想建立模型,比如A不是像性別這種只能有兩種情況的,如果像一天可以分為早上、中午和下午,建立時間(A)和溫度(X)對樹的成長(Y)的影響,應該怎麼建立模型?

4樓:王諾諾

簡單來說是醬

Y =β0+β1 A +β2 X+β3 A*X+ ε

A對Y有影響

X對Y有影響β3X對Y的影響,因A變化而變化。

如果按照一樓的例子,性別是A,學歷是X,收入是Y,那麼就如同下圖。

如果女的是1 男的是0

β2:對於男性,學歷對收入的影響

β2+β3:對於女性,學歷對收入影響

β3就是兩線的斜率差

β1他們的截距差(性別對收入的影響)

請問計量經濟學模型中互動固定效應的經濟含義?

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