基於資料統計設計出來的交易系統是否可靠？

1樓：破滅法目

可靠啊，從無序的社會到有序的社會，就是一點點的嘗試出來的。

過去發生的，未來就有可能發生，這就是你的交易邏輯同樣的，未來可能改變，那當你選擇這套邏輯的時候，最大虧損就是你能承擔的底線，超過最大虧損，必然是變化了，哪怕隻變1也是。

小資金的時候問題不大，廣撒網唄。

建議你在統計的時候，考慮下多樣本，比如說10年，5年，3年，1年，看看一些資料有沒有變化。

最後，理論上投注系統是真隨機的，但這世上哪有真隨機啊。

2樓：Gp抗戰10年

把系統進行歷史統計，然後計算得出平均引數，正確率40%左右就是穩定的系統，可靠，反之成功率越高就不穩定了，很可能出現大虧

3樓：喵知大人

我只能說，沒有不是基於資料統計設計出來的交易系統。。。所以你這個問題等同於，交易系統(策略) 是否可靠。那就不是幾句話能說清楚的了。

4樓：李生

市場是隨機性的，市場也是有規律的，但任何規律呀指標呀都沒有100%的勝率，百年不遇的金融危機很多人都沒見過，美股十天四熔斷連89歲的股神巴菲特都驚呼看不懂，沒見過，股神巴菲特都割肉航空股………止損割肉是老手長生不死的不二法寶，輕倉交易是職業交易者常勝不敗的最大「秘訣」，尋找100%勝率的交易聖杯是乙個巨大錯誤，是一條一輩子也走不到頭的長長長長長長長長長長的彎路！墨菲說，世界上最優秀的交易者勝率也只有50%！因此，世界上任何交易系統都沒有100%的可靠性！

如果誰找到100%勝率的交易系統，不出一年時間世界首富就非他莫屬！試想：世界上前十大頂級銀行的交易員們，要資金有資金，要技術有技術，而且都是世界上技術頂尖的交易員，可是，許多銀行卻虧損、裁員………為什麼世界上頂級的資金、頂級的交易員、頂級的交易技術（頂級交易系統）都…………………

5樓：Halopro

資料統計設計的交易系統的可靠性的確定一般有兩個觀察者來確定。一，交易系統的設計者；二，交易系統的長期觀測者；

作為交易系統的設計者，對於自己設計的交易系統需要有高度的認知和信仰。如果沒有交易邏輯或交易邏輯不佔主導地位，那麼資料的「量」和統計資料的「算力」則至關重要，當你從浩瀚的資料中挖掘出穩定盈利的因子的時候，資料的「遍歷性」和「資料特徵」的穩定性是確定系統可靠的關鍵指標。

資料探勘過程中對於「因子」的定義確定了挖掘的方向和交易的邏輯，因此那種沒有交易邏輯的因子挖掘的結果往往是「倖存者偏差」和「過度擬合」的呈現。(本人比較認同交易邏輯的系統應用，對於西蒙斯技術體系中也使用無法解釋因子，本人認為應在較小的權重配比中，對整體系統影響不大。)在實戰中因子的選擇盡可能的精簡，不同的「因子」對於未來組合中每個因子的權重配比以及算力要求也提出了更高的要求。

檢測系統是否可靠，最簡單的是通過「年度夏普」來評價：

年度夏普需要的月份數（日表現資料）

0.5130

1.033

1.515

2.08

2.55

3.04

4.02

以上年度夏普為年化均值計算，在測試過程中，會有偏差

雖然評價的方法很多，本人還是推薦夏普評價，因為夏普對所有的波動都做了標註和評價，但評價投資組合的時候不要加入債券和貨幣組合，會影響評價的客觀性。

6樓：尤拉量投

如果一直是賺錢的那麼恭喜你你的交易系統是賺錢的。你如果想修正自己的交易系統只要關注幾個點就好。

1、總勝率是多少，買進去不虧手續費賺0.1%也是勝。

2、勝率和你模型裡哪幾個主因子相關。

3、調整風控後樣本數變化情況。

4、每次調整後總收益，回撤的變化。

盡信書不如無書，你只要調整好這四者的關係你就能得到自己的交易聖杯。

7樓：熊與魚掌不可兼得

資料統計只是對於交易猜想的驗證難免有擬合的部分而從這個交易猜想中提煉金融的可解釋可復現性才是交易系統有效的基礎即使可能某些結論難以解釋也應該去在概率回歸這些方面去優化。好了拉完屎了不回答了。

8樓：Leigo

資料統計只能得出個概率上的結論。

設計交易系統又是另外一回事，直接是理念的體現。

我通過歷史資料總結出來一些特徵，從特徵上反覆用不同策略驗證，直到定下來符合自己個性的一套東西，這套東西起初是粗糙的，後面慢慢隨著你認知的提公升而公升級。

單說統計出來的一些東西是否可靠。就像一把刀，你用，和別人用，是不同的。不是看刀好不好，要看人行不行！

9樓：劉忠

邏輯說不通的話有很大漏洞，僅有歷史資料可能是過度擬合。你只用月線和季線，可見樣本數量不到1千，這麼小的樣本，又沒有邏輯支撐，失效的可能性非常大。

10樓：蒙面超人

如果你用了30年的資料，那麼你判斷你的演算法挖掘到的規律在30年到現在到不遠的將來不會變化。

那麼你可以把訓練樣本換成2000-2015，然後訓練出來的演算法看他在2016-2023年的理論收益。

11樓：股貨郎

最近中國的火箭發射連續失敗，那麼，中國的火箭系統「可靠」麼？

所以，問題在於，如何定義「可靠」，而且，不同的人對「可靠」的要求也是不同的。

世界上沒有100%有效的系統，既然都盈利了，那就是成功的系統。

12樓：飛雲

市場最大魅力是未來的不可預知性。

所謂技術判斷，是提高勝率和盈利率的關鍵。但是謹記，沒有100%準確的策略。只要能夠在一定週期內實現整體盈利就是好的策略。

13樓：股市老拖拉板

你的關注點走偏了，頂級的邏輯並不是盈利，而是活下來。

市場是無序的，你已經明白這一點這很難得，比那些天天金叉死叉量能瞎分析的那幫韭菜強太多了

如果你的系統一直能保證你活下來，或者回撤非常小。那就是個好系統。量不量化都不重要。

只要活下來，機會天天都是。對嗎？

14樓：JcG

我不搞量化的，據我所知，量化裡面好像主要分兩塊，一塊就是資料探勘，做的事類似於題主這裡說的。

說說我的看法。我覺得根本來說，應該是基於理論假設，也就是量化的另一塊，然後結合資料探勘，也就是說資料探勘在前者的框架下進行。為什麼理論假設更重要？！

我認為或者我先行的認知是，市場是有基礎的規則的，然後通過競價撮合交易，產生了結果，每個交易背後都代表了交易雙方的觀點，包括情緒、心理、認知等，理論假設正是建立在這些規則和相關觀點背後邏輯支撐上，所以，有一定的理論確定性，然而市場不斷在變，交易者的認知不斷在變，而且由於交易當下是不確定的，譬如，無法知道是否會突然有場外資金進場，因而，理論只可能是部分印證實踐，那麼咋辦？！一是不斷完善理論，二是交易要上鎖，加保險，控制住風險，三是資料探勘，然後看看能不能順帶發現邏輯。

說完了。

另外，說實話，我都不敢公開公布我的認知，或者說理論假設，因為那是大殺器，公布了以後，可能造成混亂。而且我感覺，我發現的東西，許多真正的大佬可能都知道。

15樓：一分陽光

個人覺得不可靠，交易分兩個涇渭分明的階層，主力和韭菜，主力通過韭菜行為不停修正方向上的路線，歷史資料是不能反映這種以動制動以變應變的操作的。

16樓：歡樂馬

可不可靠得要進市場裡面試試才知道，有了交易系統還得要有相應的交易理念指導和融入，才能更好發揮其作用。交易系統是乙個抽象的框架，你要畫出能讓其融會貫通的那一筆。首先要認識到市場的不確定性，其次用你的理念指導，交易系統執行，這樣操作就算是虧了，也會覺得自己是在做正確的事，因為盈虧同源，你無法躲避虧損。

重要的是什麼在給你信心執行下去。

17樓：辛巴

交易系統方面的不好妄下判斷，但是基於資料統計發現某一種特定規律設計出來的交易系統非常非常容易過擬合。

另乙個，不知題主為何會想到設計投注系統？這種某和彩的遊戲本質上就注定沒有什麼系統可言。通過數學概率知識就可以想的明白。投注什麼的圖個樂呵玩玩就挺好，搞個什麼系統顯得奇怪了，三思~

18樓：trader依舊

必須說這是乙個很典型的好問題！

資料統計是交易系統構建的必要步驟，可以幫助交易員做到心中有數，不過沒有必然性！

統計的是什麼很關鍵，你問題描述中就是典型的統計「現象」，現象是種結果不是原因，導致相似現象的原因可以是不同的，那麼你的統計結果就很難說具有統計學意義！

統計現象結果其實沒什麼，這個也是最方便歸納交易機會的手段。雖然說導致相似結果的變數是不確定的，但是不代表就是無限的變數，事實上對變數溯源和衡量一下輕重緩急主次要矛盾，就可以發現核心變數也就兩三個！我們從這樣變數中找到現象表達的推導邏輯，這就是所以然，就是底氣！

可靠的是邏輯不是現象！

19樓：做得狂者

這個問題我能幫你回答！

我們公司乙個交易員，花了幾萬鹿希武那裡學過來的，然後自己也做了好多年。現在在公司表現也不錯。

但是，問他為什麼這麼做，也就是邏輯！他總是說回測歷史覆盤多少年的資料。依靠資料來給自己打氣，遇到短暫的不順就會去覆盤，知道為什麼嗎？

因為他的方法和你一樣純歸納法歸納形態而統計出來的系統！而底層邏輯卻不清楚。市場為什麼這麼走不清楚，也就是我們常說的沒有開悟！

悟而無疚！悟而不迷！沒有底層邏輯支援是沒有根的交易系統！

自然不能給你信心。

20樓：匯農老李

可靠率還可以，但是應該以近期資料和自己主觀確認的時間週期為主，歷史資料以提煉認知、理念和邏輯為主，這就是優化引數的意義所在。

基於資料統計設計出來的交易系統是否可靠？

是否存在依據統計學下的交易系統？

如何確保自己的交易系統是正期望？

交易系統裡你們的出場是怎麼設定的

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