1樓：Surfacing
弱弱的回覆一下。難道盈虧比不是乙個系統長期調教之後能跑出來的成績嗎？如果你能夠預先設定乙個交易盈虧比，你把它寫成程式不就像印鈔機一樣。
我個人走了很長一段時間彎路，後來發現其實真正的問題根本就不是你在用什麼系統，而是你怎麼樣用乙個系統，懂的人自然懂。
2樓：苗嶺
交易系統要遵循3大原則：
1 簡單，明確
2 便於一致性執行
3 截斷虧損，讓利潤奔跑
你的提問其實就是如何設定保本單，如何緊縮止盈，如何跟蹤止盈。
如何做，就是如何將這幾個問題提煉出固定的簡單的明確的交易規則。
方法無非就是大家所說的那幾種，沒有什麼神秘的，重點要有取捨，保持簡單。
但要注意幾點:
1 無論怎樣改動交易規則，市場也經常會打你的臉，所以交易規則非必要不要改動。
2 設定保本單，緊縮止盈，長期來講，能夠降低每筆平均損失，但利潤也會跟著減少。
它雖然能夠降低資金曲線的波動性，但代價是總體利潤會降低。
注意： 資金曲線波動性大不等於風險大，對於跟蹤止盈的交易者來說，資金曲線的波動，大部分是因為利潤回撤，而不是實際虧損。
3 跟蹤止盈，長期來講比固定盈虧比掙得多。
前提是要接受你所說的經常出現的利潤大幅度回撤，這是無法避免的正常現象。
4 固定3：1盈虧比仍然能很好的盈利，這種方式使得交易一致性能夠最大化執行。
5 保持交易方法一致性地執行，長期來講，遠遠比所謂優化規則有用得多。
所以根據自律程度，以及心理是否能接受利潤大幅回撤，再多想想是否有必要改動固定盈虧比的交易方法。
3樓：The-one
這次真的要瀉藥，給了我寫的靈感。
把所有回答看完了，真正答到要點的沒發現，提供一些個人的思考。
盈虧3比1，概念是斯波朗迪提出來的，但解釋的最好的是刀疤老二。
我想提醒大家的，盈虧3比1最大的作用是在這個盈虧比例下，開倉10次，不計算交易費用，虧7次，贏3次就可以回本。
這個比例最大的意義不是讓人每次盈利到3就平倉，而是在開倉的時候要考慮到潛在的盈利是否是虧損的3倍。如果是個成熟的交易者，大家會明白，盈利是無法控制的，而虧損是自己能控制的，即止損。
這是個空間問題，即趨勢要有發展的空間。
如果在交易中遵守這個規則，會提高盈利的勝率，這是個過濾器，會過濾到一些主觀上認為不好的交易機會。所以說，這個規則最大的意義是控制開倉，不要隨便開倉，而不是控制平倉，不明白這一點我認為是沒領會到這個規則的意義。更加不是什麼事後統計，這是我見過最扯的歪解。
其次，關於幽靈的主動平倉，這條我認為可以用（我個人經常用），但要看自己的水平，能建在趨勢拐點，用這個可行，做不到，就老老實實的讓那個1虧掉。這個才是真正需要事後統計的，交易次數多了總結一下，就可以明白自己的技術水平——可不可以主動平倉。
4樓：香辣芥末
如果讓我眼睜睜看著那個1虧掉而無動於衷，我鐵定做不到，我相信很多人都做不到。那問題就在於如果主動平倉，事後發現因平倉太早而錯過了那個3，仍然不會無動於衷，甚至情緒大亂。所以，關鍵要解決的就是這個「無動於衷」，說方法，那眼睜睜是否可以變成不盯盤呢！
5樓：主持大師
對盈虧比不屑一顧的我敢說都是虧貨，從來沒有真正理解盈虧比對交易的重要意義。翻了一遍這個問題的回答，發現濫竽充數的人實在太多，睜眼說瞎話式的長篇大論，我就問你們，你們真正理解了盈虧比的含義嗎，真正實戰過嗎，有過上萬次的交易統計樣本嗎，沒有就不要在那臆想猜測，主席說過，沒有實踐就沒有發言權，自己先真正的運用過再來回答問題。再有乙個，那些標榜自己是交易員的，我發現多數是新韭菜，也不曉得哪來的勇氣敢來隨意否定自己不確定的事情。
6樓：
1、盈虧比1:3是個偽命題。盈虧比是交易系統回測之後算出來的東西，不是提前想好。
就算提前指定，必然跟交易品種有關係，每個交易品種有屬於自己的波動屬性。先有交易系統，後有盈虧比。交易系統一定，一回測，算出來的盈虧比。
這倆有個先後順序，盈虧比不可能先於交易體系。系統交易者大概率不可能提前設定盈虧比。可以弄個最大波動止盈點數。
2、如何看著浮盈回撤？具體操作就是弄個過濾器，不破持有，破了平倉。別固定點數。
3、幽靈？只是個幽靈。對於市場，自我，交易還得多思考，他說的3個點，我個人是不太認可的。
7樓：無腦執行交易員
這是乙個非常容易回答的問題。反過來想。如果你可以躲過那1的虧損。
意味著你不會虧損，也就是說，你100%的掙或不賠。那麼根據凱利公式，你可以動用全部家產甚至借貸。在不遠的將來，世界首富的位置向你招手……
8樓：挖掘機駕駛員
這個問題其實挺簡單的，只是人為複雜化了。你只要設計出兩個止損系統，然後用大量實際回測，找到最優化的系統就可以了。不過根據我回測的結果在交易邏輯不變的基礎上，倆個系統收益是查不了太多的，抓住乙個機會就意味著放棄另外的乙個潛在機會。
自己動手測一下，遠比在這裡問要靠譜的多。
9樓：極限量化
回答一下你這剛入門的問題。首先一比三是大資料回測的結果，平均一比三，沒那麼確定，第二，在沒虧完一之前你根本不知道你這單是能賺三還是虧一，如果你能確定虧一，那這系統還叫一比三系統？你已經是老司機可以規避虧的一了，系統公升級唄。
10樓：Xylitol
問題在於盈虧比1:3只是乙個交易的規則，要想實際盈利，你就是要找到贏3概率大於虧1的機會，而不是糾結於盈虧比這個規則上。
11樓：二氧化矽歸
說個思路供參考，做交易玩的就是風報比，或者盈虧比。你開倉時盈虧比是3:1。
但是開倉後盈虧比其實是動態的。舉個例子，開倉後有了2.5R的盈利，從這個時候算，如果你一定要等到盈利達到3R清倉，盈虧比就從3:
1就變成了1:7。贏1輸7，這個時候你當初開倉的點位再關鍵，我也不會去賭它。
12樓：liupansheng
這個問題提問的好！！！
所以你每次下單，什麼時候止損什麼時候止盈，如果不止盈，有盈利的時候什麼時候該閃人，或者，你沒有止損，在虧損的情況下 ，什麼時候閃人，你一定要有非常清晰的概念。如果做不到這個程度，那就說明你的策略還有漏洞 ，要再多研究
13樓：石頭
首先這就是乙個偽題，走勢是無定法的，所謂的1:3只是前輩們在交易上告訴你盡量在有利時持長，而不是必然下完單就是1:3或者就止損，所以，沒必要去糾結盈虧比，幽靈是對的，只要在下單後不賺錢，就不是正確的單。
14樓：GGYY
明白你的意思，不長篇大論，答案就是眼睜睜。1也好,2.5也好，只能是看著它從你賬戶中一點一點的消失，殘酷而殘忍。
這就對了，因為大多數人受不了，你能忍受，你就是百裡挑一。就這麼簡單而直接。
15樓：
忠實的按系統執行，不去管它是虧損還是盈利，如果你去改變這個1的情況，可能的是情況是你改變了系統，你改變了系統的風險，而產生的結果很大的概率是你不想看到的
16樓：peter
推送看到，來搶答！更欠的在後面～誒呀呀，誒呀呀～按倒一頓捶！太令人著急了！
你這題是呼喚志同道合者嗎？在這個水無常形，兵無常勢的市場裡，你想說了算，除非是上帝視角。不了解市場很正常，不了解自己，起步慢，加油！
17樓：熱血嬌郎
賠與賺都不重要，交易系統也不重要，重要的是你有沒有思想衝突，能不能優化思想衝突，我說的這些都是交易核心，能看懂就看懂了，看不懂可能這輩子也看不懂
18樓：Philip
盈虧比大的系統肯定要被掃損多次。要不為何讓你佔便宜 。問題是你要統計好概率和盈虧比的關係。
這不是說說。這是起碼一千單以上實際操作。一萬小時以上的看盤經驗作為累計才行。
可能還說少了。你沒有統計到足夠的範本。概率結果基本是個錯誤。
然市場也在隨時變化，適當的微調也是要有。但是不妨礙大體的結構。交易核心難在上下空間和時間的統一。
你是拿單十分鐘乙個小時一天乙個月一年，區別都很大。找到適合自己的交易頻率其實就已經算成功了一大半。但是要進入這門檻可不簡單的唯有不斷付出精力。
看別人的東西可以，最後還是要自己來構建自己的獨一無二的世界 ，所以說成功的交易即是自由，也是孤獨。加油！
19樓：老葉
理解了這個，再看看問題，就沒啥要回答的了。
如果脫離了這個，我主觀上設定盈利100000，虧損1，盈虧比太棒了，做得到麼？
而且，根據我的理解，題主所說的盈虧比，不是應該3：1麼？1：3的意思是說賺1虧3吧？
20樓：乘實
有這疑問是正常的。提前設好的盈虧比並沒什麼用，我在做模擬盤的時候就這麼覺得了。比率上，你能確定的是止損額，市場才不會管從你的開倉價往上拉到止損額乘以3對應的那個價位代表了啥，愛咋走咋走。
盤後，這就是個統計結果。你能做到虧少點，盈多點就是了。
對我來說，預設止損是用來防突發事件的，單子不對都是手動平，盡量少虧。什麼時候平?假設條件失敗了。
有一定盈利拉到成本保護。
然後去睡覺。後面愛咋走咋走。
最後，我是虧貨。以上都是我在瞎折騰，you can you up
21樓：商道隱
1:3的系統賠率太低，加上手續費，即使賺錢也很難盈利。
以前我可能是用不對就錯提前逃跑，現在是不到止損不離場，賺了的就死拿著，當然會有止盈點，會分幾種情況止盈。
你臨時逃跑不如事前做好計畫。
22樓：時間漂流
你不坐著等止盈，這次2.5手動平倉，下一次是不是1就手動平倉，再下一次賺他兩個點就跑路？
你這樣做了，和沒有交易系統一頓操作猛如虎，一看成績爆了倉有啥區別？
只想好事不接受虧損，遲早完
23樓：
一直不明白盈虧比是怎麼算出來的，如果是預估，那就是預估，以後不一定都給你1比3，既然你用了系統，你是選擇忠實於系統，無動於衷，還是像幽靈一樣平倉？平倉你就沒有忠實系統。說明你的系統和幽靈的根本是兩個系統。
你想1萬平倉，那就設計類似幽靈的系統就好了。貌似是在問同乙個系統的問題，其實這完全是兩套系統的問題。
24樓：
如果系統經歷過比較極端的考驗，雖然感覺不夠聰明，避不開某些似乎很簡單的虧損，但仍然能夠較少虧損或者說緩慢盈利，那麼按照這樣的系統交易，眼睜睜看著虧損1發生，不也是保持系統的一致性麼？
盈利不是3也未見得有問題，2:1甚至1:1，也不見得就不可行，畢竟是概率和盈虧比的組合，正期望就是可以的。
如果理解了以上1、2、3，手動平倉或者固定值平倉等等方式，以及如何統計的問題，或許就不是問題了吧。
以上淺見，或許能有用。
25樓：時空訪客
我覺得承擔的風險可以細分一下：乙個是進場的風險，就是那個1R。等到出現了一定盈利，此時止損轉化為跟蹤止損。
這個「一定」和跟蹤止損的方案以及幅度都是因人而異的。例如盈利不到3的情況可以分為波段內和離開波段。波段內其實可以止損嚴厲一點，例如也用1R（當然你這個1R一定是能排除掉日常噪音的幅度），如果離開波段不妨止損設大一點，例如2R或者3R，因為此時有轉為趨勢的可能。
但無論如何設，總會有些情況下，恰好讓你止損然後反向一去不回頭。風險是無法避免的
交易系統的高盈虧比怎麼實現？
叢林鳥 交易系統本身就是虧小賺大，追求更高的盈虧比沒有意義！這個問題的本質就是如何一次賺取的更多？主流的做法就是趨勢跟蹤，這需要對趨勢有很深刻的理解，傑西和克羅就是學習的榜樣！林廣茂和付海棠那種玩法太刺激，你也可以試試！集小勝為大勝還是畢其功為一役？人嘛，轟轟烈烈也是一輩子！整起 蝦說理財 其實你說...
你是系統交易者嗎？什麼是系統交易？
知不道 賺錢就可以，其他的都是浮雲。名詞只是名詞同樣的說系統可以解發布好多不同的東西。我可以說我的是系統，但是我的系統又和別人的不同，那我這還是不是系統？一但交易的理念打通，能力養成，便是無招勝有招 恆旨五十本 這些年風風雨雨走過來 重倉必死 無止損必死 30 交易員死法 貪得無厭必死 盲目入場必死...
作為乙個職業交易者，你是怎麼訓練自己的心理承受力的？
kanmars 這是乙個大浪淘沙的行業，沒有什麼訓練不訓練的，只有兩個問題比較深入靈魂本質 1 有沒有經歷過？2 有沒有挺過來？兩個都回答了 是 的人，自然有鋼鐵一樣的承受力 大補洞 只要相信大數法則下概率的正態分佈就行，平日偶爾的靈光一閃不過是為下次昏招做鋪墊，用奧卡姆的剃刀原則就很好的總結 如無...