1樓：桑龍
卡爾曼濾波是一種的遞迴濾波器，就是通過自回歸就能找到解。
主要目的：從一系列的不完全及包含雜訊的測量中，估計動態系統的狀態。卡爾曼濾波會根據各測量量在不同時間下的值，考慮各時間下的聯合分布，再產生對未知變數的估計。
主要應用：控制系統，訊號處理和及計量經濟學中。主要原因就是簡單好用，1，假設觀測矩陣是線性，2，系統雜訊是高斯的。
這些都大大保證了計算的簡單性，實際應用中，卡爾曼濾波還會假設只與前一幀的訊號相關（先驗分布），所以，進一步簡化了計算過程。同時，它又允許，先驗分布是非高斯的，滿足了我們的日常需求。
除此之外，法爾曼也發展了一些擴充套件或是廣義的卡爾曼濾波，例如運作在非線性糸統的擴充套件卡爾曼濾波及無損卡爾曼濾波。底層的模型類似隱馬爾可夫模型，不過潛在變數的狀態空間是連續的，而且所有潛在變數及可觀測變數都是正態分佈。
An Introduction to the Kalman Filter
The Kalman Filter
還有中文的資料
是翻譯自第乙個鏈結的，感謝Xuchen Yao。
如果還不行，我們還有學習軟體：
Kalman Filter Learning Tool
2樓：小心假設
建議兩篇綜述文章吧：
使用卡爾曼濾波器處理雷射雷達與雷達資料
本人超不怕劇透，喜歡這個節目，敘事技巧不劇透讓人怎麼講呢，是吧？聽了兩主播單獨製做的兩 三期節目，時空談她對電影 假小子 的感受，然後再一期宋歌會發表一些不同看法，個人感覺這樣播節目效果很好。因為單獨做節目時，兩主播的觀點闡述充分完整，下期回應時，也有理有據，雙方都不會被打斷，各自對影片資訊深入挖掘...
卡爾曼濾波 Kalman Filter 與維納濾波 Wiener Filter 是什麼關係？
小心假設 Norbert Wiener and the Development of Mathematical Engineering Norbert Wiener and the Development of Mathematical Engineering 橙子 借這個問題整理下自己對維納濾波和...
濾波器濾波的本質是什麼？
阿鑫啊 濾波就是訊號的選擇，將通帶以外的訊號幅值削弱，模擬濾波器是為通帶外的訊號提供乙個對地的低阻抗迴路，因此能量是被訊號源內阻消耗掉了，數字濾波是通過計算將通帶外的訊號幅值減小，數字濾波自然不涉及到能量的問題 如夢亦如幻 我只回答濾波器的本質，濾波器的本質是其實是不同頻率的放大器。頻寬內訊號的放大...