1樓：田一
呃呃，時間序列沒有系統的研究過。考試完後就把知識完整的還給老師了。
不過給出乙個非時間序列分析的方法，有沒有用題主自己判斷了。
主成分分析 Principal component analysis! 可以很好的處理變數之間的相關性。
輸出結果是變數的線性組合。這就解決了你怎麼選權重的問題。
附維基百科的介紹。
一般的統計軟體都可以做主成分分析。題主可以花幾分鐘試一試。
需要嘗試有和沒有對資料做scale and normalization。從中挑乙個好的結果。
手機排版有些差，題主湊合著看吧。
2樓：茉茉
謝。不過我最後接觸時間序列還是在五年前 = =
嗯，一般來說，拿到乙個時間序列，要做的是分解之然後確定它是 AR 還是 ARMA 還是 ARCH 還是什麼什麼的對不對... 所以我沒理解錯的話，這一步你已經做過了也驗證過了？否則你怎麼能確定 Q 與其他四個是兩兩強相關呢...
但是如果你驗證過了的話，做 test 的時候難道不就已經可以得到乙個 significant 的模型了？
「越，，，越，，，」描述的是相關關係還是因果關係？
羅笑生 在日常語境中，可以表示因果關係，也能表示相關關係。例如 天氣越熱，冰淇淋賣得越好，淹死的人越多 在邏輯上，即使內容上呈現了因果關係，但邏輯形式上也只是在表示 因果 層面的相關關係，因此，越 越 表示的是相關關係。 xyz12345 我認為，不僅僅是因果或者是相干關係，更確切的說，此處語境更像...
為什麼變數間的相關關係會使變數係數不能通過t檢驗？
慧航 2x2 Array 1.0 0.9 0.9 1.0 julia inv a 2x2 Array 5.26316 4.73684 4.73684 5.26316 julia a 1 0.2 2 1 2x2 Array 1.0 0.2 0.2 1.0 julia inv a 2x2 Array 1...
如何用計量模型比較兩個相關係數比較高的自變數對同乙個因變數的影響大小呢？
袁丹 樓主你好，我最近也在想這個問題的，不過我的樣本量不大，我先做了各個自變數與因變數之間相關性 一元線性回歸分析 然後找到了與因變數線性相關的自變數，可是下一步該怎麼做？比較相關係數的大小？好像不太對呢，問了數統院的同學，他說可以做多元線性回歸。不知道樓主是怎麼解決的？求分享！ 今空明 贊同樓上觀...