動態面板模型中，滯後因變數是內生的（endogenous）還是先定的（predetermined）？

1樓：

嘗試回答一波：

內生與否取決於殘差是否自相關。動態面板是對個體在時間上行為的描述，用滯後項來解釋當前行為，就是認為過去的y會影響未來的y，即具有慣性。我們看看模型設定就知道滯後項為啥是內生的了。

動態面板的模型設定（借用陳強老師書上的設定，假定所有x,z嚴格外生）：

( t=2.....T )

如果，那麼內生性就坐實了。

則可見要是殘差序列自相關，那相關係數就必不等於零（了吧）關於關於估計方法：此類模型在估計的時候使用一階差分法（啥？為啥不直接估，為了消去看不見的）是不一致的，因為滯後項的一階差分一定會與殘差的一階差分相關（按公式展開即可）。

在非自相關時可以使用y的二階滯後項作為IV。

2樓：

動態面板模型中的滯後因變數一定是內生的，原因如下：

由於擾動項中一定存在個體效應，所以擾動項一定存在序列自相關，故隨之，擾動項一定和該滯後因變數相關，即存在內生性。

動態面板模型中內生性問題是最致命的問題，且不可避免。這是由於個體效應導致的。

動態面板模型不需要考慮時間效應，時間效應會導致空間自相關，而非序列自相關，故時間效應帶來的自相關不會導致內生性問題，故不用特別考慮時間效應。相反，在空間動態面板中，必須考慮時間效應，而不用考慮個體效應。