開發了乙個策略，沒有止損反而比帶止損回測效果好是怎麼回事？

1樓：弘量

你可能混淆了止損和平倉的概念。

把止損當做一種平倉或者是出場方式，是可以的，但是用它完全來替代平倉，這就變成了另外乙個思路了。

止損本身的定義，應該是避免【很大】的虧損，屬於控制風險的，或者說是用來保險用的，只是用來減少損失。【跟蹤止損除外。】換一句話說吧，止損是用來幫助你強制性的跳出虧損方向，避免你陷入其中不能自拔，越陷越深，避免你被虧損套牢進而承受可能更大的虧損。

平倉的定義，我認為應該是根據平倉規則獲利出場，或是小虧出場。

把止損作為平倉的方式，那麼它就帶有增加收益的意義了。除了單邊趨勢走勢中的跟蹤止損以外，這實際上在多數情況下往往是做不到用止損來獲益的。

止損可以把它劃分為窄距止損和寬距止損。你的這種方式其實就類似於窄距止損。它不算是止損，只能算作一種平倉方式。

寬距止損才是在應對特殊情況或者是交易大方向錯誤時的有效手段，用來保本，儲存一定的實力。

進行程式化回撤的話，你可以考慮用乙個窄距止損作為評判標準，來選擇相對較好的入場條件以及更優的平倉條件。如果找不到更優的平倉條件，那可能你這個止損距離設的太窄了。在找到平倉條件以後，設乙個較寬的止損距離，或者回測出乙個較寬的止損距離，作為一種保險手段就可以了。

如果平倉條件設定得安全性比較高，止損也可以不設。

總的來說，這取決於你的交易邏輯。

一般來說，把止損作為唯一的出場方式，可能意味著交易邏輯上有不清晰的地方。

2樓：黃雲龍

如果期望通過止損獲取更多的收益，那基本上可以放棄幻想。止損從來就不是用來增加收益的，而是控制風險的。建議還是要設止損，但可以設定大一點，應對黑天鵝事件。

回測中的止損點位不可信，相當於你已經拿著結果去套答案（最佳止損比例）。

3樓：行者

交易策略有效否最終還是交給市場判定

買進以後漲了，就是正確的，盈利出局

買進以後跌了，就是錯了，止損出局

當然，買進和賣出一定要有自己的買賣客觀依據，這是區分賭博和投機的根本

4樓：地五大道

沒有完全明白你的意思。

只要你設定了有虧損條件下的出場機制就行。只不過可能出現單次虧損過大的情況看你是否願意承受。

我個人的假想是你的止損條件有問題。

5樓：明翰

止損就像買保險，保險的目的不是用來賺錢的，反而會花錢，但它關鍵時刻會保證你不會傾家蕩產（爆倉）。

比如說你開車上路（建立了頭寸）。你堅信自己技術無敵，絕不會造成自己哪怕次責的事故（我看的方向一定對，方向絕不會改變）你也可以不買車險。

但是出了問題可得自己承擔，這個行業什麼奇奇怪怪的方式都有，看個人。