1樓：黑貓Q形態
由於一天到晚做歸因和敏感度分析，這題還是有可以答的
原則上乙個產品只要對vol有敞口，他就應該有GammaPnl，佐證是只要forward中的borrow對vol沒有敏感度，那麼forward的gamma是恒為零的。一旦出現了vol的敞口，gamma立刻出現。
如果dynamic hedging指的是delta dynamic hedging，做不做都會有gamma pnl。
之所以有時候會產生不dynamic hedging就沒有gamma pnl的錯覺，是因為通常情況下gamma pnl解釋比比比delta的解釋比相對小很多。有的時候delta的解釋比都超過1了（detla為正，gamma和vega為負的情況下，解釋比有可能超過1），gamma的解釋比還只有百分之幾，越是在幾乎是純方向指導市場越是如此。
不止乙個做gamma的朋友跟貓透露過在純方向性市場的情況下他們一般都是清倉的，不得不說苟得好。
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