截面 時間序列 面板資料的劃分界限是否是截然的?時間在統計計量和隨機過程中有什麼特殊性?

時間 2021-05-31 15:48:08

1樓:

3. I think random field can be an extension.

4. Can the embedded DTMC (discrete time Markov chain) of a CTMC (continuous time Markov chain) be an example, where the time index is random ?

5. For a certain stochastic process, when the time evolves, new information about the system may be revealed step by step, which is called the filtration. So when you are in a certain time point, your information set may be larger than that when you are at the beginning.

So when you treat the stochastic process as a multiple random variable, some information might be lost, unless the process is independent for each time point. This is only my guess

2樓:

只能回答隨機分析的問題,統計的想法我不懂,但是隨機分析是嚴格的數學,要相信數學的自洽。隨機變數族的指標集解讀成什麼是無關緊要的,數學的性質和定理有嚴格的數學定義保障的。

指標集一般取成實數集的子集,上面有全序關係(大小關係),定義流、停時、鞅的時候要用到,馬爾科夫性的話還要用到上面的半群結構(加法運算)。隨機向量,隨機序列,隨機過程分別是指標集為有限集,可數集,和區間時候的情況,當然可以統一地看成隨機變數族。

隨機過程的指標能不能當成隨機變數,回憶隨機變數實際上是樣本空間上的可測函式,固定指標作為常值函式是可測的,當然可以被當成隨機變數。實際上我們當然更關心反過來的情況,盡量把固定指標推廣到隨機指標去,比如停時這樣的概念。

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