1樓：查理
有乙個比較專業的術語叫資產負債管理，Asset Liability Management(ALM)，說的應該就是你問的問題。對這塊研究不多，只能簡單說下我的個人理解。比如你的資產端是3年10億，在最簡單的假設下，如果這10億3年後不存在兌付風險，你把這個收入做成3期一年期的理財產品。
由於你的資產端的期限相對較長，因此利率風險高於你的負債端（也就是你發行的理財產品），這一塊風險要計算進去，採用的方法可以做一些未來三年市場利率變動的假設，計算出一定置信區間下的VAR （Value at risk），當然還需要做一些壓力測試，來確保發生極端情況時的償付能力。
可以看到，這裡面有這麼幾個關鍵變數：
1）資產端的利率及信用風險
2）未來三年市場利率的變化情況
3）負債端（理財產品）的給付利率預計
根據這些假設，你可以得到例如99%可靠性下的VAR，然後再根據你的口袋深度來決定。
2樓：劉繼英
銀行有個部門，叫FICC（Fixed Income Currency and Comodity)，有專員做maturity match，問他們最合適不過了，是乙個技術活！所以民間借貸不允許自融，也是限制了錯配。
3樓：
Good question！
我今天早上也在看x信的xx網，他們推了很多種產品，期限分別有27天，34天，49天，59天，157天等好幾種，我覺得這個如果不是為了圈錢而是真心想做錯配，是很難的，為什麼這樣說呢，因為他們在債權端對應的資產是12-24-36-48月的產品，是很明顯的短貸長投，所以想錯配，可以靠發行產品的時間和期限進行，發行能力主要看債權端的供給力和資金總量。其實很簡單，你把它看成銀行就行了，宜信現在的規模相當於乙個中等規模的城商行，其產品就是銀行理財，這樣看就容易些。期限錯配和流動性管理需要專業知識，但由於債權端和理財端都有時間限制，錯配比較容易。
理論上，投的越早，流動性越好的當然是約好，其實就和我們小學的應用題是一樣的乙個管子進水，乙個管子出水，啥時候水流幹，嘿嘿~
補充一點久期的管理或債券凸性對沖是有必要的
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